Я поставила себе целью сыскать действенный знак пробоя канала Дончиана.
Как
и полагается, мой розыск начался в сутки отдыха. Как опционный трейдер,
я избегаю продавать в дни с низкими объемами торгов, используя их для
разработки стратегии. В завершительный однажды мое внимание обратилось
на каналы Дончиана.
Ричард Дончиан в 1970 году разработал одну
из самых простых и популярных стратегий следования за трендом с
приминением каналов, основанную на пробое четырехнедельных максимумов и
минимумов. Он разработал так называемый “канал Дончиана”, верхушка
которого находится на самом высоком уровне за четыре недели, в то время
как будто нижняя борт на самом низком уровне за предпоследние четыре
недели.
Он считал, что надо прикрывать короткие позиции и
вскрывать длинные позиции, в какое время ценность выше верхней границы
канала и ликвидировать длинные позиции и двигаться в “шорт”, в какое
время ценность оказывалась ниже нижней границы каналы. Используемое по
умолчанию значимость 20 для множества каналов Дончиана отражает тот
фактор, что 4 торговых недели состоят из 20 дней.
Эта
организация чудиться весьма бесхитростный, однако никак не необходимо
вычислять все простое неэффективным. Исследование разных торговых
стратегий привело меня к заключению, что системы, основанные на
пробоях, приносит хорошую прибыль. Сей взор заставил меня направить
пристальное внимание на каналы Дончиана.
У меня никак не было
намерения безостановочно продавать по OEX, но я была заинтересована в
определении пробоев. К моему смущению, в какое время я обратилась к
30-минтуному графику ОЕХ со стандартными настройками, я никак не
увидела никаких сигналов пробоя.
30-минтуный график OEX с каналом Дончиана со стандартной настройкой (20,0).
Я
скроллировала график обратно. Снова несть никаких пробоев. Что
дозволено предпринять в таком случае? Мы поэкспериментировала с
настройками и, в конце концов, выбрала настройку +2. С помощью этой
настройки канал переносится на два периода направо. И тут появились
пробои.
30-минтуный график OEX с каналом Дончиана с настройкой (20,2).
Просмотрев
навскидку порядочно мимолетных периодов, я увидела порядочно пробоев, в
результате которых ценность совершала движения на 5-10 пунктов либо
более того больше. Так начался поиск. Передо мной стояла проблема
аргументировать, что настройка 20,2 для 30-минутного графика OEX,
указывает на торгоуемые пробои. Мне схоже предстояло разработать
эффективную стратегию выходов.
Произвольно я выбрала
двухмесячный тестовый период, и в течение следующих недель применяла
разные тестовые стратегии для этого мимолетного периода. Мой главный
тест канала Дончиана оказался разочаровывающим. В этом тесте я вошла на
первичном 30-минутном закрытии за пределами канала и вышла на первичном
30-минутном закрытии внутри канала. 54 сделки, которые дозволено было
произвести за двухмесячный период, принесли совокупные убытки в размере
5.84 пунктов. Максимальный выигрыш составил 14.89 пунктов, предельный
потеря 7.91 пунктов.
Ради другого теста был взят тот же что ни
на есть период, но другие стратегии выхода. Мы уходила, в какое время
30-минутная свечка закрывалась на два пункта ниже предыдущего
30-минутного закрытия при бычьих сделках и на два пункта выше при
медвежьих. В результате я получила польза в размере 54.64 пунктов,
предельный выигрыш составил 35.93 пунктов, потеря 8.54 пунктов. Это
было уже что-то.
При тестировании стратегии я отметила некоторые
особенности, связанные первым тридцатиминутным периодом дня. Ежели ОЕХ
открывался за пределами канала, он “пробегал” порядочно пунктов, но
такие сделки были больше прибыльными, если зайти при открытии. При
входе при закрытии первого 30-минутного периода, позже того как будто
ценность проходила ещё порядочно пунктов, зачастую следовал
стремительный разворот. Соответственно, если я открывала сделку
предыдущим вечерком и ценность открывалась на последующий сутки внутри
канала, самым лучшим было вылезти при открытии.
Я задалась целью
обследовать близкое наблюдение. Помимо того, я решила ограничить убытки
четырьмя пунктами с момента входа, закрывая позицию при таком развитии
событий. Употребление сих параметров к выбранному мню раньше периоду и
употребление этой стратегии выходов дало мне польза в размере 91.34
пунктов, при максимальной выигрышной сделке 35.93 пунктов и
максимальном убытке в 4 пункта. Максимальный пробел составил 12.36
пунктов.
Нынче у меня была правильная система. Мои поиски
завершились успехом. Однако, озадачивало то, что 52 % и 33 сделок были
убыточными. Мы решила усовершенствовать наш способ, используя
пересечения 100-дневных sma и ema в качестве сигнала для входа. При
бычьих пересечениях скользящих средних, я никак не должна была
действовать медвежьих входов и навыворот.
Эта методология
сократила число сделок. Максимальный выигрыш остался 35.93 пунктов,
предельный потеря 4 пункта, предельный пробел 8.36 пунктов. Общая
польза выросла вплоть до 75.08 пунктов, но 47 % из 19 сделок были
убыточными.
Тогда я использовала пересечения 10-дневных sma и
ema. Прибыль составила 89.71 пунктов, при том, что предельный выигрыш
составил 35.93 пкт, проигрыш 4 пункта. Максимальный пробел составил
8.36 пунктов, но 48 % из 25 сделок были убыточными.
Ради другого
теста я добавила на график краткосрочный канал Дончиана (5,2),
расположенный внутри долгосрочного графика. Бычьи выходы делались, в
какое время OEX заканчивал 30-минутный отрезок времени под
краткосрочным каналом. Медвежьи, в какое время OEX завершал 30-минутный
отрезок времени над краткосрочным каналом.
В результате
применения этой стратегии на двухмесячном графике я получила польза в
размере 88.64 пунктов, предельный выигрыш вырос вплоть до 41.34
пунктов. Все же 55 % из 22 сделок опять оказались проигрышными.
Тогда
я решила попробовать стратегию на другом тестовом периоде. Мы
использовала ту из них, которая в главный однажды дала мне польза в
91.34 пункта. В результате я получила потеря в размере 0.68 пунктов, 61
% из 18 сделок были убыточными.
Другие стратегии, использованные
для того же самого самого периода, дали мне некоторую прибыль, но я
пришла к заключению, что организация пробоя канала Дончиана страдает от
того же недостатка, как будто и другие системы, здорово работающие на
трендирующем рынке. Они неэффективны на рынке с боковым трендом.
Закончился ли на этом мой поиск? Никоим образом.
Я использовала
другие наблюдения, которые могли подсобить мне в моем поиске. Например,
я заметил, что наилучшие сделки происходят в те моменты, в какое время
стохастик 21(3)3 уже находится на территории перекупленности либо
перепроданности в тот миг, в какое время совершается сделка. Это
заставляет думать, что тренд дюжий. Как я уже знала, устройства пробоев
указывают на вероятность сделки, только позже того как будто ценность
прошла уже порядочно пунктов. Это слежение схоже привело меня к
заключению, что ADX может быть полезным в определении потенциальных
сделок. Мы полагала, что высокие значения ADX указывают на здоровый
тренд и, таким образом, на вероятность самых прибыльных сделок.
Мое
предположение оказалось неверным. Разбор никак не подтвердил его. При
значении ADX меньше 18 происходили самые прибыльные сделки. Тогда как
будто при значениях выше 20, сделки были никак не самыми лучшими.
Я
убедилась в этом 22 октября 2003 года (см. график). В аспект совершения
сделки ADX находится на уровне 22.46, в то время как будто
стохастические линии на уровне 49.12 и 70.21. Мы сделала заключение,
что эта соглашение никак не станет лучшей. При одном варианте выхода я
получала польза в размере 1.13 пунктов, при другом - 4.61 пунктов.
30-минутный график OEX каналы Дончиана (20,2) и (5,2)
Итак, суммируем мои наблюдения:
Пробои
каналов Дончиана пропускают порядочно первых пунктов движения, но
указывают на внушительные движения. Пробои, в которых употребляется
канал с периодом 20 и смещением 2, зачастую генерируют ложные сигналы,
как будто на трендирующем рынке, так и на рынке с боковым трендом. Все
же в первичном случае внушительная польза перевешивает маленькие
убытки. Число убыточных сделок составляет на глаз 45-50 %, но оно может
быть уменьшено за счет совершенствования методологий входов и выходов.
Изобретение
над либо под (20,2) каналом Дончиана дает пробежку в порядочно пунктов,
превосходнее всего вступать при открытии. Все же первое 30-минутное ход
зачастую разворачивается, потому надо владеть отличную от главной
систему выходов для данного входа.
Если торги при открытии активные и ценность открывается с гэпа вовнутрь канала, то превосходнее всего прикрыть позиции.
Лучшие
сделки совершаются, в какое время стохастик 21(3)3 находился в зоне
перекупленности (при бычьем пробое) либо перепроданности (при медвежьем
пробое), в тот миг, в какое время вы открываете позицию по сигналу,
генерируемому пробоем канала Дончиана.
Хоть это и противоречит
логике, наилучшие сделки совершаются, что значении ADX меньше 18 в
аспект пробоя канала. Дальнейшие тесты могут опровергнуть это
наблюдение.
Вслед за тем входа при пробое OEX зачастую делает
внушительные движения в направлении торговли, но стратегии выхода пока
что ещё далеки от оптимальных.
Каналы Дончиана несложно
выстроить и с ними несложно трудиться, таким образом, они должны быть в
запасе каждого трейдера. Все же для себя я сделала заключение, что
пробои каналов Дончиана могут употребляться только в качестве
вспомогательного приема для разных инструментом технических разбора,
утверждая сигналы, генерируемые другими техниками.
Моей мечтой
остается изловить при помощи этой техники 90-пунктовое ход OEX за
двухмесячный период. Что если уровни ADX узко связаны с успешностью
сделки? Что, если изведать сдвинуть каналы налево, используя
отрицательные цифры, в периоды, в какое время тренд боковой?
В то время как данные вопросы остаются без ответов. Поиск продолжается